Глобальная связь рынка финансовых и товарных активов предполагает, что одинаковые по классу инструменты, вне зависимости географического положения биржевой площадки торгуются по идентичной цене к другим связанным с ними активам. При нарушении «условия равновесия» возникающая разница трактуется, как арбитражная возможность купить актив «дешево» на одной бирже и продать «дорого» на другой площадке.

Электронная коммерция и торговые терминалы «убили» арбитражную торговлю – расхождения в цене мгновенно уничтожаются сделками «роботов-арбитражеров», отслеживающих разницу по специальным алгоритмам. Средства для покупки или продажи автоматически переводятся со счета на счет через платежные системы мгновенного пополнения депозита на различных торговых аккаунтах бирж мира.

Простые примеры:

  • Курс золота на Лондонской площадке LSE, совпадает «тик в тик» с котировками драгоценного металла «за океаном» на бирже CME
  • Валютные пары на рынке Форекс совпадают по стоимости и динамике изменений на всех национальных биржах

Мы не зря выбрали для примера рынок металлов и валют, сюда можно еще прибавить энергоносители. Эти ликвидные инструменты – место сосредоточения наибольшего количества средств участников торгов.

Арбитражная торговля возможна в низколиквидных активах, широко распространенных по мировым рынкам в различных часовых поясах и с различной степенью доходов местного населения, а также дискретной системой вывода и пополнения депозита.

Криптовалюта вписывается в перечисленные параметры:

  • Рынок с капитализацией в полтриллиона долларов США «размазан» по сотням площадок
  • Вывод и пополнение занимает дни или часы, используется скудный набор платежных систем или они отсутствуют (торговля только криптовалютой)

 

Наглядный пример арбитражной торговли – ситуация в 2017 год с крипто-биржей Golix в Зимбабве, торгующей Биткоин к доллару в два раза выше среднерыночного курса. Разница объяснялась высоким спросом на криптовалюту в стране с лежащей в руинах экономикой с одновременной низкой ликвидностью из-за бедности и «закрытостью» крипто-трейдинга.

Когда мы проверяли эту информацию, суточный объем на площадке не превышал 100 Биткоин, доллары «заводились» с трудом, а полученную от продажи криптовалюты прибыль нерезиденту (лицу без гражданства Зимбабве) могли не выводить без объяснения причин.

 

Три шага крипто-трейдера для начала арбитражной торговли

В основе арбитражного криптотрейдинга лежит идея безрискового заработка на криптовалюте с использованием одновременных или последовательных сделок покупки и продажи одинаковых ликвидных цифровых активов.

Шаг первый – выберите инструменты для арбитражной торговли

Мы предлагаем искать в разницу в курсах криптовалют с высокой капитализацией или внутридневным оборотом: Биткоин, Эфирум или USDT (так называемый криптодоллар). Покупка альткоина с низкой ликвидностью может превратиться в ловушку: во время перевода средств на другую площадку цена может резко измениться из-за отсутствия продавцов или трейдер попросту может не найти на приобретенный объем покупателя.

Шаг второй – определитесь со способом арбитражной торговли: одновременные сделки в деривативах либо покупка криптовалюты ниже среднерыночной цены и продажа выше этого значения.

Шаг третий – найдите подходящие крипто-биржи, обменные пункты и сайты статистики, чтобы отслеживать выгодные и подходящие курсы криптовалют.

  • Чтобы учитывать состояние криптопортфеля используйте приложение FinTab.
  • Для учета статистики курсов криптовалют в ваших кошельках используйте сервисы о которых мы писали в предыдущих статьях.
  • Для обмена монет между биржами подойдут Bittrex, Bitfinex, Poloniex, CEX.io и OKex.
  • С токенами USDT и фиатным долларом работают площадки Kraken, Exmo и Yobit.

Узнайте больше о наших подходах и принципах, интересных и актуальных темах о биткойне, криптовалюте, ICO

Подождите...

Спасибо за подписку!